老師，組合VaR值計(jì)算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，這中間為什么沒有加上基金經(jīng)理1，基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場的結(jié)論
老師，這一題是不是根據(jù)題目的意思先判斷是雙邊還是單邊，再根據(jù)單雙邊選擇對應(yīng)的z值呀
老師為什么這里相等的時(shí)候，夏普比率的值就最大呢
老師可以問一下這里MCVAn的公式是怎么來的嗎？
老師，這題的benchmark為什么對呢？
老師，這題為什么美國短期國債是風(fēng)險(xiǎn)因子，其他三個(gè)不是呢？解析只說了結(jié)論，沒講原因，謝謝老師
怎么感覺像Sharp ratio的邏輯 請問兩者與本題指標(biāo)有關(guān)系嗎
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個(gè)公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項(xiàng)。
sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊，不能判斷和benchmark有什么關(guān)系啊？題目給錯(cuò)了把
請問下在說風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)時(shí)，老師舉例說的A是不是fa(積極風(fēng)險(xiǎn)）的意思，而在第五點(diǎn)revisions and rebalancing里面A是厭惡系數(shù)？
為什么這里的杠桿不能用1-B來算
老師這里說的求導(dǎo)過程，請幫忙推導(dǎo)一下，謝謝！
老師請問：Notes里這題目中的資產(chǎn)A和portfolio的協(xié)方差是用的什么公式計(jì)算得出的呢？看上去像是A資產(chǎn)方差乘以金額.
老師，這個(gè)D選項(xiàng)actualRR和settledRR分別指什么？為什么會有不同呢，因?yàn)榭紤]違約了嗎？
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