關(guān)于VAR的最大最小是怎么表述的來著？
這道題的公式我知道，但是我就是不明白為啥這些項(xiàng)變動(dòng)會(huì)增加不交易區(qū)間，因?yàn)閮蛇吂蕉际峭壤儎?dòng)，這個(gè)區(qū)間一直都沒變化啊，感覺像在平行移動(dòng)
老師，麻煩再解釋一下claim的這句，我的理解是：只有1%的概率會(huì)產(chǎn)生大的超額回報(bào)，是在否定基金經(jīng)理的能力，但視頻中意思相反，不太理解，請(qǐng)解答謝謝老師！
請(qǐng)問，邊際VAR的單位是%嗎？
老師請(qǐng)問 risk上升導(dǎo)致E(ri)上升，這里的E(ri)是預(yù)期收益率，和Return有什么不同呀
這道題用金融計(jì)算器如何計(jì)算，謝謝老師。能麻煩說下詳細(xì)過程么…
這里的IR的公式是在哪里有說到？為啥IR=α/TEV
老師,long/short equity strategy為什么不屬于方向型策略呢?課后練習(xí)題1最后的選項(xiàng)也提到了directional bet嘞
老師 ，對(duì)于這一章的案例題這個(gè)復(fù)雜程度會(huì)在考試?yán)锍霈F(xiàn)嗎？另外案例里面提到求資產(chǎn)與組合相關(guān)性的公式，在資產(chǎn)與資產(chǎn)相關(guān)性為0時(shí)，rho1=w1*sigma1/sigma p。那么在相關(guān)性不為0時(shí)，單個(gè)資產(chǎn)與組合相關(guān)性有化簡的公式嗎？
老師能否解析一下這題？
老師，對(duì)于47題，有幾個(gè)小的疑問。對(duì)于A，他說股票市場中性的策略是有一個(gè)低的相關(guān)性。不應(yīng)該是有一個(gè)趨近于0的 beta嗎，說低相關(guān)性是不是不太準(zhǔn)確。另外對(duì)于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
老師可以吧單邊和雙邊的正態(tài)分布z值列一下嗎？90% 95% 99%
這里的surplus at risk 寫錯(cuò)了吧，surplus at risk應(yīng)該是尾巴上的那一截
老師，資產(chǎn)的價(jià)格上升，收益率就下降，這里指的不是股票？是債券嗎？
請(qǐng)問怎么把波動(dòng)率與購買債券聯(lián)系一起呢？謝謝
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