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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，樣本均值的方差應(yīng)該是Sigma的平方除以N，還是sigmacap的平方除以N?
34題，算出d1、d2怎么查表得到N（d1）、N（d2）？
老師，用模擬法算var值時(shí)，到底是算第n個(gè)還是第n?1個(gè)啊
為什么不是按(1+sr)^m(1+fr)^n-m=(1+sr2)^n
老師好，為什么這一題中兩次代入的是n=4，n=3 ？
為何殘差的自由度是N-2，總體的自由度是N-1?
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對應(yīng)的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時(shí)候是n-2呢？
有個(gè)題計(jì)算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒有提過協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
老師，押題84題，周老師說永遠(yuǎn)用最新的收益率（計(jì)算第n天的協(xié)方差時(shí)，直接用第n天的收益率；而不是n-1的）；這道題為什么用的n-1呢
分母是根號下sigma平方除以n，sigma平方等于np（1-p），再除以n，n就約掉了呀，最后分母應(yīng)該是根號下p（1-p）呀？！
N(d1)不是看漲期權(quán)的delta，N(d2)是看漲期權(quán)行權(quán)的概率，那么這個(gè)asset_or-nothong 看漲期權(quán)要用N(d1)?
程寶問答
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