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請問老師，講義上lognormal的圖是基于BSM模型計算的嗎？implied volatility 分布圖是基于market price 計算的嗎？
老師，請問利率互換的敞口分布不應(yīng)該是好幾段peak shape最后降為0嗎？
這道題的B選項的關(guān)鍵值為什么是2.58？不是說用t分布嗎？
請問蒙特卡洛模擬是否需要假設(shè)數(shù)據(jù)服從某種分布呢，怎么感覺有的題需要，有的題不需要。
最上面的公司rt老師漏掉了分子上減去Pt-1，還是就是老師寫的公式服從正太分布？
這個B選項，是正態(tài)分布，所以尾部指數(shù)為零，所以只需要一個β，這個解釋不對嗎？
老師，第十九題，好像尖峰肥尾只針對正態(tài)分布的吧？有特殊情況是矮峰肥尾的吧？
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
這題chat分布表時 自由度是28還是27？95%置信區(qū)間的話 是查 p=2.5%的那個嘛？
為什么N(0.5)和N(0.25)和標準正態(tài)分布表查出來的數(shù)值不一樣？
請問 是否用參數(shù)法計算VaR需要在正態(tài)分布的假設(shè)下。而非參數(shù)法則不需要
老師，我能弱弱的讓你推導一下均勻分布的方差嗎？我怎么沒一點思路，郁悶。
請問指數(shù)分布概率中 lamda和hazard rate的區(qū)別和聯(lián)系是啥。兩個之間可以怎么轉(zhuǎn)換呢
No257 選項d說 超過threshold的值會呈現(xiàn)廣義帕累托分布。 這為啥？ 老師上課有提過嗎？
21題A選項，genetalized Pareto distribution是怎樣的分布？和這道題什么關(guān)系？請分析一下A選項
程寶問答
金程問答