金程問(wèn)答
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還是不懂t分布怎么通過(guò)查表查出來(lái)的，第四步，t=2.052怎么算出來(lái)的
27題在5%的顯著性水平下，單尾卡方分布的分位數(shù)是35.1725吧？怎么答案是38.0757呢？
為什么這里檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量能用伯努利分布？另一個(gè)回答看了也沒(méi)看出很有道理
老師好，為什么這道題要用T檢驗(yàn)，而不是直接套用正態(tài)分布“謬加減1.96??標(biāo)準(zhǔn)差”來(lái)看呢？
算出來(lái)的t值小于t分布的關(guān)鍵值，是不是一定應(yīng)該被剔除?
題目問(wèn)的Z值不應(yīng)該是回測(cè)時(shí)使用的分布的關(guān)鍵值嗎？？？
qq圖像是直線就可以嗎？如果直線兩段數(shù)據(jù)點(diǎn)多，中間少的話還是正態(tài)分布嗎
老師，目前我對(duì)于PIT這個(gè)方法的理解是：首先要有一個(gè)估計(jì)var的模型，而這個(gè)模型涉及到對(duì)于一組P/L數(shù)據(jù)的分布assumption，然后用這個(gè)分布，找到了var，然后再用pit
老師您好，F(xiàn)RM一級(jí)中文精讀上第379頁(yè)上，“不僅如此，因?yàn)橹爻闃拥姆椒ㄊ菑默F(xiàn)有數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，這樣一來(lái)，獨(dú)立同分布的假設(shè)便也不復(fù)存在了?！边@句話和獨(dú)立同分布重抽樣有沖突嗎，該怎么理解呢？
老師，我想問(wèn)1）標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)候的sigma，到底是population的還是sample的估計(jì)sigma；2）t分布查表時(shí)，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說(shuō)考試的時(shí)候表頭有圖，靠圖來(lái)判斷
老師，您看如圖鉛筆畫(huà)線最下邊這里說(shuō)：VaR可以應(yīng)用于tracking error，如果VaR是正態(tài)分布的。不理解為何一定要是正態(tài)分布的。（用很多過(guò)去的tracking error數(shù)據(jù)來(lái)做歷史模擬HS得到非參數(shù)法的VaR不可以嗎）
學(xué)多了以后，對(duì)于給的自由度查什么表我開(kāi)始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因?yàn)槲矣浀每ǚ綑z驗(yàn)一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗(yàn)多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過(guò)上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請(qǐng)解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對(duì)。
D選項(xiàng)，跟note里課后題1的D選項(xiàng)一模一樣，但是note里這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，蒙特卡洛模型底層有分布，用于生成模擬數(shù)據(jù)，但不一定必須是正態(tài)分布。不懂為什么在這里就是錯(cuò)的了
老師，我覺(jué)得這題的表述是不是有點(diǎn)歧義，最后一句話明明是接著GPD分布問(wèn)的，那既然是正的尾部形狀參數(shù)，后面問(wèn)的VaR應(yīng)該是GPD的情況吧，怎么又問(wèn)起標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況了呢
程寶問(wèn)答
