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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
對于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風險？
信用風險，兩個ppt的分類不同。這個分類有什么區(qū)別么？謝謝。
credit spread信用價差是怎么作用的，為什么價差縮小，市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉移信用風險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉移credit risk 而TRS是市場和信用風險都轉移呀？
巴2信用風險不按照表內外和場外衍生品的方式計算權重了嗎
第二個事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風險-Q58，黃色部分不應該是＋cva嘛，
簽訂信用衍生品協(xié)議（即買入衍生品）究竟屬于風險緩釋還是風險轉移？
老師能講講這幾個風險嗎？這幾個風險是歸屬于信用風險還是什么？
老師，信用112題的OC a/c的第2，3年的10.8475和15.1199怎么得來的？
老師，請講一下信用分析里面的UGD Usage given default 是什么？ 對這個概念很模糊。
老師，這道信用風險的百題上課沒講，麻煩老師解答一下，謝謝。
老師好，信用風險的損失分布不是不對稱肥尾的嗎？
debt的spread和信用風險什么關系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
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