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ppt3-23,問題一：每次抽樣都是獨(dú)立同分布，均值方差為什么都還會(huì)一樣呢，因?yàn)槿丝诓灰粯?，均值方差不是也不一樣嗎？問題二：可以把獨(dú)立同分布的性質(zhì)再描述一下嗎？之前沒太明白
老師好，貝努力的期望是P，視頻中也提到了，貝努力的P是一個(gè)個(gè)體的P，但是在兩點(diǎn)分布中有N期望，而個(gè)每個(gè)期望應(yīng)該是不一樣的對么？但是為什么兩點(diǎn)分布的期望計(jì)算是np呢？
老師好，如果條件違約概率分布是無記憶性的，是不是可以理解，如果題目改為第一年存活概率下，看后面兩年的違約概率，則T=2,其他部分按照指數(shù)分布公式直接求解即可，對么，謝謝。
ES確實(shí)是超過var的平均，但A中，這個(gè)var都取了負(fù)號(hào)了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個(gè)是敞口，一個(gè)是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
老師，19題這樣做可以嗎？先算當(dāng)n=30的二項(xiàng)分布概率是1.48%，又因?yàn)榉恼龖B(tài)分布，所以n=30時(shí)均值、中位數(shù)、眾數(shù)三位一體，所以n<=30的累加概率中最大是1.48%*2=2.96%，所以選a，要低于2.96%才是對的。
94題，應(yīng)該既分析距離均值小偏離的概率又要分析距離均值有大波動(dòng)的概率，這兩種概率都很高，所以在均值附近的概率比較大（對比正態(tài)分布），并且在尾部的概率也比較大（對比正態(tài)分布），這樣正好對應(yīng)了尖峰肥尾。
經(jīng)典題139頁309題:總體為36，題中的9%不應(yīng)該是總體方差嘛，那總體方差已知不應(yīng)該使用正態(tài)分布嘛，為什么題目選項(xiàng)中都是t分布的關(guān)鍵值??？
看題，這個(gè)題從哪里能看出是考察卡方分布的？視頻里老師說，因?yàn)樵僭O(shè)是否等于一個(gè)常數(shù)？所以用卡方分布，那我就迷茫了，一般雙尾假設(shè)的原假設(shè)都是是否等于一個(gè)數(shù)啊？另外題目中文意思翻譯下呢？沒太懂。謝謝
老師好\(^o^)/~ 問：歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法，兩者有什么相同點(diǎn)、不同點(diǎn)? 相同點(diǎn)：都是全值估計(jì)法 不同點(diǎn)：蒙：參數(shù)、要假設(shè)分布、計(jì)算復(fù)雜歷史：非參、不用假設(shè)分布、計(jì)算簡單 老師，你看看，還有什么補(bǔ)充的？
statements is right。如何能確定厚尾就是尖峰呢？t分布的話 厚尾 就不是尖峰啊。請問考試時(shí)候不考慮t分布嗎？還是這道題出得不嚴(yán)謹(jǐn)有毛病呢 求指教 謝謝
老師，在股票估值時(shí)候用到了VaR，對數(shù)正態(tài)分布這種辦法，我怎么都不會(huì)算均值和方差，看了中文書還是不會(huì)，你能幫我推導(dǎo)一下嗎？謝謝。它和正態(tài)分布的均值和方差的推導(dǎo)為什么差別這么大？密度函數(shù)挺相似呀？
老師，這個(gè)題，置信區(qū)間的構(gòu)造，為什么是使用，x把±Z*σ/根號(hào)n，呢，而不是使用，x把±t*s/根號(hào)n，這道題中不是總體方差沒有告訴我們，需要使用t分布嗎？只有總體方差已知，才使用z分布嗎？
老師，這個(gè)未知分布的數(shù)據(jù)有什么要求呢？收益率是天收益率嗎？需要多少天的收益率呢？
這里參考的為什么是雙尾呢 不是除了置信區(qū)間和t分布用雙尾外別的都默認(rèn)單尾嗎
請問正態(tài)分布里95％置信水平對應(yīng)的值不是1.96嗎？為啥var里面一直是1.65呢？
程寶問答
金程問答