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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，考試的時候這個N（d1）怎么辦？
前面不應該是n-1嗎
老師，這道題求N哪里錯了，怎么得到383年多？
N要大于9.8344，為什么不可以選d
為什么用÷n-1的那個標準差
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
為什么有dividend yield的情況下F=S*((1+r)/(1+d))^T. 而不是F=S*(1+r-d)^T. 請證明一下如何通過F=S*((1+r)/(1+d))^T這個公式完成
國債期貨是如何定價的，也是F=S（1+R）T/（1+Q）T嗎 目前十債是inverted，意思是目前Q>R嗎，R是無風險收益率，那Q是指目前的債券yield嗎
請問，這道題老師講錯了吧？ 68.598才應該是ssr吧？ 另外f分布這個第三問沒有講啊，請問老師，這個7.58-0.72是什么??？ ess不是等于tss—ssr嗎？用75.797-68.598才對??？
請問t檢驗，z檢驗，f檢驗，卡方檢驗分別檢驗哪些東西呢，如何根據題目區(qū)分使用哪一種呢，學到最后有點混亂了，尤其在time series部分，檢驗選取不清晰
這里的S需要做匯率調整么？比如現在美元是貨物，那S就應該是以基礎貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎貨幣就行？
這道題我用三個價格算出f1'2的遠期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現貨賣2年期貨，這個方法對嗎？還是碰巧答案對了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
程寶問答
金程問答
