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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗(yàn)？我覺得它這個(gè)單尾想表示的意思和F檢驗(yàn)相類似，并不是實(shí)際意義上的單尾，只是因?yàn)樗膕tatistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個(gè)類單尾檢驗(yàn)對(duì)嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時(shí)取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會(huì)考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那難道多因素模型會(huì)考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個(gè)F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
期貨合約價(jià)格比預(yù)計(jì)算出的價(jià)格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價(jià)格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價(jià)格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時(shí)候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時(shí)刻（發(fā)行時(shí)）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時(shí)候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時(shí)刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當(dāng)前遠(yuǎn)期的價(jià)值對(duì)么？另外根據(jù)上述公式，因?yàn)閟是不變的，當(dāng)隨著t變大，f的價(jià)值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實(shí)中的意義是什么，簽訂的時(shí)間最早，當(dāng)前的遠(yuǎn)期越值錢么？另外s的價(jià)格是一直不變的么？
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗(yàn)值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
q72為何是t（n-2）不是都是用n-1的公式嗎？為何和方程一元兩元相關(guān)？
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