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損失分布難道不應(yīng)該是左偏的嗎？左肥右瘦的，為什么題目說右偏是對的呢？
老師好，這一題的最后t分布的峰度那一點沒聽明白，請老師詳細解釋一下
請問知道T分布的自由度是n-1對查表有什么影響，這個自由度的影響在哪，對計算有影響嗎
信用風(fēng)險分布當(dāng)考慮的是損失的時候為什么是右偏的 當(dāng)考慮信用風(fēng)險敞口的時候為什么是左偏的
老師 lognormal是大于等于0的分布，long call 最小收益是-C 那么減去期權(quán)費是負數(shù)?。繛槭裁捶蟣ognormal？
老師，這道題是不是默認正態(tài)分布?另外，均值為什么是0？分母為什么是標準誤而不是標準差？
老師，75題，請問怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗聯(lián)合檢驗嗎？
老師，前一個問題我說反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
正太分布是 continuous rqndom variables 但為什么圖中PDF的表達式是f（X） 不應(yīng)該是F（X）嘛
為什么這個題目不是直接np，違約和不違約兩種可能性，不就是二項分布嗎？
第 37題B選項，在非參數(shù)法下，蒙特卡洛不是也需要對收益的分布進行假設(shè)么？
請問圖1紅線部分怎么理解，另外圖2中，在現(xiàn)有的假設(shè)中還要求誤差項服從正態(tài)分布么？前面的假設(shè)里沒有呀
這個拉姆達是0-T時刻的平均違約次數(shù)，為什么最終用泊松分布計算的概率還需要乘以T？
想問一下 卡方分布的自由度不是n-1嘛 為什么查表不是按23而是按24呢
為什么了解這個分布的特征必須了解更高階的？從表述中不是只要知道偏度就行了嘛？
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