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第一，判斷肥尾還是瘦尾的時(shí)候，老師為何說圖像右半邊那個(gè)點(diǎn)是左側(cè)，圖像左半邊那個(gè)點(diǎn)是右側(cè)哇？不太理解。第二，圖像右側(cè)的點(diǎn)正態(tài)分布分位點(diǎn)值為3，經(jīng)驗(yàn)分布值為5，為何5在3左側(cè)？我理解的應(yīng)該是以0為中心，5在3右側(cè)，-5在-3左側(cè)。
這里推導(dǎo)出相關(guān)系數(shù)＝β1×β2。但是這是在非條件場景下，即市場因子和特殊因子都服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布的時(shí)候。但是如果是條件場景下呢，即市場因子已知，特殊因子服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布時(shí)，這時(shí)候的相關(guān)系數(shù)是否也可以推導(dǎo)出來公式，此時(shí)應(yīng)該是多少呢？
老師不是在方差相等的情況下才能比峰度，看是否是尖峰肥尾（對(duì)比正態(tài)分布），這個(gè)題就沒有說方差相等呀
老師你好 尖峰肥尾和正態(tài)分布比較的時(shí)候，不是尾巴越肥兩端的概率越低嗎，為什么是更好（greater）
老師，這道題題干寫說“constant”PD of 5.5% per year。有constant也不可以理解成是連續(xù)的 用指數(shù)分布嗎？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時(shí)等于0，還有嗎
為什么D不對(duì)呢，我看英文解釋說投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
請(qǐng)問Ui的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是怎么得出來的呢？ 下面的三個(gè)公式算不算是正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)化呢
老師您好，Notes的這句話：“收益分布的均值大于0，VaR會(huì)以較低的速率上升然后最終會(huì)下降?！币趺蠢斫饽?？
精 29題中，A選項(xiàng)，如果threshold 上升，那么超過threshold的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)會(huì)越來越少，怎么能服從廣義帕累托分布呢？
可以說MDR邊際概率分布是一個(gè)聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個(gè)條件概率嗎？
精 請(qǐng)問一下像第26題，什么樣的題型看到會(huì)想到要用泊松分布呢，可以總結(jié)一下嗎？
題目中提到違約概率跟隨一個(gè) 人 的恒定分布，是怎么知道這個(gè) 人=cs/LGD來算出來得到的
第11題為什么把t=1看成了t=0呢？不太明白指數(shù)分布“無記性”的特點(diǎn)，麻煩老師解答下
程寶問答
金程問答