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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實際的F？？但是不是應該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對consumer有理？合同雙方不是在一開始約定以固定的價格交易嘛，那么未來價格下降，顧客還是要按固定價格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復利才計算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因為這個在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
老師你是不是沒有仔細看我的問題？你說的沒錯、標準誤=標準差/根號n，但這里的4%已經(jīng)是標準誤了，為啥還要除以根號n？
你好，講義這里63頁。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
為什么算利息再投資時N用30呢？不是從第一年末才有第一筆，才能去再投資，那么為什么N不是29呢？
老師好，這里單利的表達式為什么不是1+0.05n呢？不然原式中當n=2時，不是單利（2.1）比復利（1.1025）大了么？
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
這道題老師說通常N（d1)大于N（d2)，所以沒有計算d1d2直接帶進去，這個是確定的嗎？考試的時候這個不需要計算嗎？
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
Q39，樣本方差的計算，為什么答案上寫的公式中分母是4，究竟什么情況下計算方差分母用n，什么情況下用n-1？
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