金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
ccp應(yīng)該增加了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么選C，不選D
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)不看整體么？
這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
這些題目沒(méi)有查表怎么做啊 這怎么算的出來(lái)Nd1 只能算出來(lái)d1d2啊 考試也不給表格么
我看到你給別的同學(xué)的解答，為什么折現(xiàn)因子d0.5的算法不是1/（1+5%/2）^1，d1是1/（1+5%/2）^2？
老師d1和d2可以計(jì)算一次給我看嗎？我代入數(shù)字去計(jì)算計(jì)不了答案，不知那裏出錯(cuò)
能不能再給講講什么意思？c和d都是一條向下的曲線，為什么選C不選D？為什么short position inafutures contract 是K-S？
老師，您好，57題D選項(xiàng)說(shuō)投資者可以任意配置資產(chǎn)，應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)啊，因?yàn)橥顿Y者可以在CAPM曲線上任意投資，所以D是怎么錯(cuò)了？
老師好 請(qǐng)問(wèn)第五題這樣算d1 d2的題目都會(huì)給表查嗎？這道題可以用二叉樹(shù)來(lái)計(jì)算嗎
押題83,給的答案選d。不對(duì)吧，是選c吧？d在驗(yàn)證為0，t檢驗(yàn)值2.12，不拒絕，驗(yàn)證0.5%，t值為2.10，也是不拒絕的吧。
所以dollar roll有一個(gè)公式：a-b+c-d，其中這個(gè)c是代表interest on one month's sales,而d代表的是coupon and principal repayment。為啥是一加一減
D選項(xiàng)如何體現(xiàn)？VaR模型如何包括所有風(fēng)險(xiǎn)因子？
老師這個(gè)題D聚焦在ATM那個(gè)點(diǎn)，這樣不對(duì)嗎
這里的u和d沒(méi)用e的那個(gè)公式，用價(jià)格算的？
精 老師D選項(xiàng)可以麻煩再解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
