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t分布的自由度為什么是n-k-1,為什么有些地方看到的是n-1或n-2?到底以什么為標準？
老師 這道題 為什么會選A呀 高斯分布不是說是等于白噪聲加無序列自相關這個條件 謝謝老師
?？?的第16題。老師，D選項為什么是對的？這個weibull分布不是模擬高頻低損事件的嗎？
老師，144題，第二個陳述，說分析師不能假設正太分布的峰度是3，這句話為什么是對的啊？
老師這里在累積分布函數(shù)中為什么x大于等于b，fx等于1啊？x不是在a到b之間才有意義嗎？
老師，算出d1 d2,查的表是正態(tài)分布表嗎？怎么我這兩個值在表里查不到？
如果B選項說尾部損失是服從正態(tài)分布的，那么是不是只需要scale參數(shù)，shape參數(shù)就確定是0了？
wcl沒聽明白怎么算出來的，為什么??20000。此外rou=0是，怎么通過二項分布建模違約個數(shù)（麻煩給一下計算公式）
B選項不是檢驗值大于t分布嗎？為什么他還有99%的顯著意義呢,不是應該他被拒絕嗎？
老師，第三和第四問的知識點可以幫忙找一下嗎？考試會考到均勻分布的mean和variance公式對嗎
老師，那針對ad檢驗只要記住它是對于ks檢驗的一個修正，對于分布尾部的考量賦予更高的權重這點就可以了嗎？
B選項的解析說Cramer-von Mises依賴于分布的均方偏差開展，那均方偏差的意思是距離平方的均值嗎？
老師好，我有點地方有點混淆了。這個題的話是根據(jù)損失看分布情況，判斷WCL。但在PD根據(jù)債券市場價格建模時，講了個結(jié)論推導過程，違約時對應的是面值*RR,不違約是對應的是面值，像這道題是對損失進行分布分析，那PD根據(jù)債券市場價格建模時那是對什么進行分析?
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴重程度而非損失損失概率嗎？求助。
老師您好，關于I我有疑問，視頻中老師說lognormal分布是薄尾的，我覺得薄尾怎么了呢，operational risk loss一般不是為低頻高損嗎，那么只要在較大loss那兒有概率不就好了嗎？而且lognormal分布的尾巴拖的那么長就是表示在極大loss的地方也是有概率的
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