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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這道題目中有通過對(duì)沖的方式消除匯率風(fēng)險(xiǎn)的操作，那為什么還要考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)呢，若考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)的話，是不是也要考慮遠(yuǎn)期的盈利呢？
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動(dòng)是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
請(qǐng)問老師，同樣的數(shù)據(jù)，為什么第一個(gè)和第二個(gè)數(shù)值有差異，一個(gè)6705，后一個(gè)5909。哪一個(gè)更符合實(shí)際操作算法呢？謝謝
老師說在不用重新輸入其他參數(shù)值的情況下，可以直接通過更改I/Y的值來實(shí)現(xiàn)計(jì)算公式的計(jì)算，想請(qǐng)教一下，如何在計(jì)算器上實(shí)現(xiàn)操作。
請(qǐng)問，么崢老師在上課時(shí)講過一個(gè)案例，講操作風(fēng)險(xiǎn)的，好像還有他單獨(dú)做的PPT，請(qǐng)問是哪一節(jié)課里的？然后那個(gè)案例的PPT還在嗎？
192題，I是錯(cuò)的吧？不能納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的，全都是操作風(fēng)險(xiǎn)？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等呢？
在擬合操作風(fēng)險(xiǎn)損失的分布時(shí)，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨(dú)使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
我在實(shí)際操作中不可能知道6個(gè)月后的duration吧，實(shí)際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來計(jì)算，然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對(duì)沖頭寸？
我想請(qǐng)問一下老師36題是如何用計(jì)算器計(jì)算的，因?yàn)橛霉绞炙闾爆嵙?。我想?qǐng)老師給我寫一下計(jì)算器計(jì)算這題的操作流程。
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請(qǐng)問BASEL3里是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險(xiǎn)RWA +操作風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計(jì)算方法有什么區(qū)別呢？
這道題目的第二問，就是計(jì)算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，高老師講解時(shí)，說可以用計(jì)算器分別得出相關(guān)系數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差，從而推出協(xié)方差，請(qǐng)問怎么操作計(jì)算器
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表”，請(qǐng)問什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表呀？這個(gè)是如何操作的呀？
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