全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
三十三題為什么遠(yuǎn)期價格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題，F遠(yuǎn)月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，F(xiàn)uture價格是下降的啊
老師好，我想問一下F對應(yīng)的P value=4.04884E-07，這個數(shù)是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細(xì)解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
這里書上寫的Yj=1，或是該項目成功，是否應(yīng)該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應(yīng)該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
請問F1.5和F2的指數(shù)應(yīng)該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設(shè)是N個b=0而T檢驗假設(shè)是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設(shè)一樣呢？
老師，您好，我想問一下這一個F查表的問題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請問 F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯了 求指教
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產(chǎn)價格不是F0呢？不是期末花了F0買入了資產(chǎn)嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
連續(xù)隨機(jī)變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
程寶問答
金程問答