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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不應(yīng)該是先檢驗(yàn)這個模型整體是否有效(F檢驗(yàn)P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標(biāo)對模型是否具備顯著意義
我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進(jìn)入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進(jìn)入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項(xiàng)那個答案n - 2也有疑問，因?yàn)镾ER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應(yīng)該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
老師，這頁P(yáng)PT里提到如果第N項(xiàng)資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項(xiàng)資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標(biāo)。 ppt中求的是第n-m項(xiàng)到第n-1項(xiàng)的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實(shí)=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結(jié)論呢？
這邊為什么除以11而不是12？沒有體現(xiàn)用unbiased的求啊。上課不是說沒有要求unbiased可以直接算biased，也就是除以n而不是n-1嗎？
204頁ppt，exercise 1 ，給出的duration是在3個月后即9月份（期貨到期日），進(jìn)而計(jì)算N，為什么計(jì)算N的公式不是用6月份的duration？
第四門講義第164頁，這一題，VaRs為什么計(jì)算的時候股價直接乘以N倍標(biāo)準(zhǔn)差，不是要用均值減去N倍標(biāo)準(zhǔn)差以后取絕對值嗎？
百題中有一道hedge accounting的，說使用了hedge accounting的cash flow是2.95-3.1也就是（n-1年價格-n年價格），為啥和這個不一樣？
老師，如果要用計(jì)算器算一組數(shù)據(jù)的均值方差，就是那個7上面的data 可以，就是這個n怎么設(shè)呢，我明明輸進(jìn)去5個x的值，上面n還是7
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說法這里N應(yīng)該是6
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25?。?
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