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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個公式，n求出來好像永遠是負數(shù)，那就是說結論永遠都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
老師好！我又懷疑人生了...請問Q31，1.為什么這里要除以根號5啊？2.什么時候標準化不要除以根號N，什么時候要除以根號N??？謝謝！
老師說是一元回歸，X,Y應該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時候才是n-1嗎？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
這里如果給了現(xiàn)貨與期貨的價格，能用現(xiàn)貨與期貨的價值來算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個公式書上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
多元回歸與一元回歸的假設分別有什么 有什么差異n
如果先把2014.7.1和2020.7.1的現(xiàn)金流貼到2014.1.1，那N是怎么確定的？
Can I use 1- binominal distribution to find the answer? n=6 , x =5 , P = 0.08, q=0.92
這里的parameter指的是什么？為什么n不能算是一個參數(shù)？
the latest不是最新的嗎？為什么下角標是n-1
如果求上一期的pv，那么n應該是11次呀？
樣本的標準差計算都是用n-1么？無偏性怎么解釋
這個為什么是÷2不是3呀，我記得筆記上面是÷n
N和h分別是什么含義，不都是期貨對沖的比率嗎
程寶問答
金程問答
