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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好\(^o^)/~ 如圖，36題，問： 標(biāo)準(zhǔn)誤的公式，就是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，是不需要n大于等于30這個前提的嗎？這道題中的n=25??？
請問老師正式考試的時候真的會考N(d1) N(d2)的計算方面么，我記得強化班老師講說d1和d2題目都是會給出的
N（d2）是equity有價值的情況，現(xiàn)在需要分析default probability，應(yīng)該是債券違約情況，而不是equity無價值的情況，為什么用1-N（d2）
老師，95%置信區(qū)間是5.99是怎么查出來的？ 然后White檢測的test statistic是n R平方是嗎？這個考試也會考到，n是什么？知識點可以找一下嗎
為什么方差這個分母是12，這題的n不是15嗎？
無偏估計的時候分母上為什么不是n-2啊
請問老師，PD對應(yīng)分位點N上標(biāo)的-1是什么意思？
semi annual? n=2*10 r=2% coupon=4 price 算不出100哎。。
這里的標(biāo)準(zhǔn)誤是不是少除了一個根號n
如果等于1，權(quán)重不就為0了么。怎么算的n分之1？
這里s=k,不能直接把n(d1)按0.5算嗎？
老師N( d1)查的是什么表，是否需要區(qū)分單雙尾？
老師請問為啥不能先用計算器計算cleanprice呢，N=20.5？
老師您好，用來對沖的合約數(shù)量N為啥是這個公式，怎么到的？
老師好，為什么看漲期權(quán)的delta值=N（d1），謝謝
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