730 這里期權(quán)delta為何等于N(d1)乘e的-qt次方?
這里老師求T test的時(shí)候,為什么分母不用除以根號(hào)n
請問老師,這里第幾期,計(jì)算器就是按n等于幾,對(duì)嗎?謝謝
對(duì)沖工具那一塊是N乘1,這個(gè)1是怎么來的
這個(gè)也不明白,÷根號(hào)n是什么意思?哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?
為什么這一題n是20不是260-1呢
CLT中的variance為什么要除以n,之前學(xué)習(xí)內(nèi)容的 σ,就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個(gè)表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算?答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個(gè)公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號(hào)n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N(-d2)嗎
導(dǎo)致虧損的嗎,那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎,不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度,在long futures的時(shí)候,有-F0-(S-Ft)嗎,如果按照答案說的contango,現(xiàn)貨小于期貨,那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊,基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
查三次表呀?分子兩次 還有最后算出中括號(hào)里的? 以及,老師 我不太會(huì)查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2), 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢?是否可以再化簡公式 就是中括號(hào)外的N與分子的兩個(gè)N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
老師您好! 請問為什么這里再求方差的時(shí)候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整? 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2],結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
程寶問答