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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用43題D選項(xiàng)，為什么標(biāo)準(zhǔn)差上升，圖形是這樣變化的？變得更肥尾的？
老師好，D選項(xiàng)信用委員會(huì)的主席一般是由誰來擔(dān)任呢？
老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口呀
市場風(fēng)險(xiǎn)VaR用99% 10day, 那請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)一般用多少%，幾天的呢
課上說市場風(fēng)險(xiǎn)的分布對(duì)稱，而信用風(fēng)險(xiǎn)分布有偏。那D為什么是對(duì)的呢？？？
老師那D選項(xiàng)的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯(cuò)？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
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這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對(duì)于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗(yàn)值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
程寶問答
金程問答