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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個(gè)求PD就是求N（-d2）嗎
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過、t不能通過，是個(gè)啥意思？
老師您好！ 請(qǐng)問為什么這里再求方差的時(shí)候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
金融產(chǎn)品與市場(chǎng)百題 15題還有10次coupon沒付，折現(xiàn)到最初，n等于10，16題3年六次coupon沒付，折現(xiàn)到最初n等于7 這倆哪個(gè)錯(cuò)了？
老師，我還是不太明白，針對(duì)valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無(wú)法得到相同的答案呀
請(qǐng)問紅圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤,還是黃圈的是標(biāo)準(zhǔn)誤standard error？或者題目告訴我standard error和N，做假設(shè)檢驗(yàn)或分布題目的時(shí)候，如何判斷是否要除以N？
圖1的公式，分母用的樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n，后面寫的服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。但是圖二，例子里面，卻說(shuō)分母是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/n時(shí)，服從的是t分布。前后矛盾？？
47題，1.這里N的符號(hào)是正數(shù)，是表示和標(biāo)地資產(chǎn)同方向操作嗎？標(biāo)地資產(chǎn)是sell，那么futures還是sell？2.如果N算出來(lái)是負(fù)數(shù)呢？
請(qǐng)問怎么判斷自由度什么時(shí)候該用n什么時(shí)候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁(yè)最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導(dǎo)過程嗎
34題，解析答案說(shuō)"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯(cuò)的吧？講義第61頁(yè)95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這個(gè)概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個(gè)第二題，視頻說(shuō)用Sx這個(gè)數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個(gè)問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個(gè)答案吧？
請(qǐng)問第48題，n減少，I II類錯(cuò)誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因?yàn)?i class="highlight">n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
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