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久期
有效久期在課程哪個部分講到呢？
為什么久期越小，利率風(fēng)險越小
為什么這里floater的久期為0啊
久期和價格敏感程度有關(guān)系嗎？
久期為什么小于零 這題沒明白
這里為什么久期接近到期時間？
老師什么是久期對應(yīng)的價格風(fēng)險？
老師好\(^o^)/~ 如圖，20題，問： 1、老師解釋下B、D選項的久期的正負(fù)吧？ 2、買賣債券會影響債券久期的正、負(fù)嗎？ 3、金融產(chǎn)品的長、短期會影響久期的正、負(fù)嗎？
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對應(yīng)期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計算久期時候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
這里組合的久期和負(fù)債的久期分別指什么？是類似產(chǎn)品投資底層債券，底層債券是先于產(chǎn)品到期還是后到期嗎
你好老師這個題不懂，收減支還是支減出，誰減誰，久期有什么作用，互換本金×久期，還是本金×年份
請問，這個題，零息債券的期限應(yīng)該是麥考林久期呀，修正久期不需要除以YTM嗎
老師，能講一講這道題的思路嗎？還有就是視頻里的v/100000000再乘以久期加上BondC的v/100000000再乘以久期等于Bond B的久期是怎么來的，意義是什么，這一步是在算什么？
買互換就是支固定的過程，支固定久期為負(fù)，可以理解為銀行傾向于把自身久期變?yōu)樨?fù)值嗎？
老師，這道題賣出5年債券久期不應(yīng)該是-5嗎？為什么在計算權(quán)重??久期加總的時候符號為正
程寶問答
金程問答