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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
不是說操作風險第一道防線就是各業(yè)務條線嗎？d為啥不對
PPT94-95頁的動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖具體的是什么？兩者是如何操作的？
這道題可以詳細解釋下嗎？尤其是C為什么對？D為什么錯？vasicek model具體時如何操作的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細一點嗎？
老師，除了市場風險和信用風險不是都是操作風險嗎？感覺C也可以算作對的
老師您好！請教一下，第二個選項為何不算操作風險呢？謝謝。
1.book value賬面價值怎么計算的 2.歷史成本法和市值定價分別是怎么操作的？
請問 巴塞爾里面 IMA 和 IRB都有 考慮相關性 那么 操作風險里面 AMA有沒有考慮相關性呢？
老師，操作風險第9題，loss為2000是，概率的算法，0.5??0.5??0.1，為什么不對呢
老師你好，我沒明白年文秀老師的講解，為什么操作風險的Var=市場風險的Var減去EL？？
請問對沖這負號代表的反向操作具體說什么意思，能不能舉幾個例子
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風險說是信用風險的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風險類型是不是三大類：市場風險 信用風險 操作風險
如果考慮相關系數，那么組合的方差=n單一資產方差+n*（n-1）p*單一資產方差，波動率變大，為啥組合風險低了呢？（表面上感覺分散了，風險降低了，有點學亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個資產的風險是σn，但是買入這個資產后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關關系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
程寶問答
金程問答
