金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
？ 2、P11: 法律風(fēng)險(xiǎn)屬于其他風(fēng)險(xiǎn)還是操作風(fēng)險(xiǎn)？第十頁(yè)和第十一頁(yè)有點(diǎn)矛盾 3、P16: 第一題的B選項(xiàng)，市場(chǎng)上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)惡化，這個(gè)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢，感覺(jué)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)類型中找不到對(duì)應(yīng) 4
老師，您好。我對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)例子不是很能理解，主要問(wèn)題有以下： 1.這里說(shuō)的的例子（第一頁(yè)P(yáng)PT）與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的例子（第二頁(yè)ppt）就是一個(gè)對(duì)么？ 2.如果是同一個(gè)例子，那么就是說(shuō)當(dāng)時(shí)是高估了相關(guān)性
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
此時(shí)止損，投資者進(jìn)行的操作應(yīng)該是買入，所以止損做的是買入交易，此時(shí)假設(shè)投資者約定的是12元，則投資者會(huì)在價(jià)格上升到12元，或者突破12元才會(huì)止損，所以此時(shí)投資者是以大于等于12元買入，因此叫做止損指令
程寶問(wèn)答
