金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
模考2-67為何不能理解為D。利用壓力測(cè)試，測(cè)試會(huì)依據(jù)一些模型得出結(jié)論，那么模型風(fēng)險(xiǎn)增加；特殊事件的發(fā)生，也可以理解為信用風(fēng)險(xiǎn)事件，買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)抵御一些信用違約的損失。。。
請(qǐng)問(wèn)老師，我看到解說(shuō)說(shuō)：沒(méi)有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級(jí)（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對(duì)的。請(qǐng)問(wèn)流動(dòng)性不
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒(méi)有壓力測(cè)試的是市場(chǎng)的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
怎么解釋最后一句，WWR會(huì)隨著信用質(zhì)量的上升而上升，有沒(méi)有可能的解釋?zhuān)?
賣(mài)出CDS求償賣(mài)方不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，賣(mài)期權(quán)就沒(méi)有呀，為啥這里還存在RWR
請(qǐng)問(wèn)與交易對(duì)手方的掉期合約超出對(duì)手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢
請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 的VaR值在幾個(gè)提案的要求分別是什么
overcollateral account才是信用增級(jí)方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒(méi)有打包賣(mài)出的資產(chǎn)？
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)百題第24題，我用黑色筆算的過(guò)程哪里不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)這樣記可不可以：信用利差增大，說(shuō)明對(duì)應(yīng)債券價(jià)格降低？
講義上信用風(fēng)險(xiǎn)不是從零開(kāi)始的，為什么梁老師是說(shuō)從零開(kāi)始的呢？
信用百題112，B選項(xiàng)為什么不對(duì)，感覺(jué)junior第4年也沒(méi)有利息
老師，你好~在信用風(fēng)險(xiǎn)中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請(qǐng)問(wèn)為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
老師，請(qǐng)問(wèn)強(qiáng)化班信用風(fēng)險(xiǎn)ppt34頁(yè)中的expected value是怎么算出來(lái)的呢？
請(qǐng)列舉下當(dāng)前在考綱中的方法及面向哪種風(fēng)險(xiǎn)，比如說(shuō) IRB 適用于 信用風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
