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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場風險，還是信用風險上？請老師解答
請問信用百題第五題，這個表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風險建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對應的損失
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結果求和
83題，是限制信用風險、操作風險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風險的么？
credit spread到底是信用風險還是市場風險？兩個老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個評估信用的參數(shù)么？
老師 好，計算信用風險違約，條件概率，用的除法，為什么保險理賠，計算概率，用的乘法
老師Q457，請問put會降低市場風險增加信用風險，這一點怎么理解呢？
信用衍生品1小時12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時候，銀行就拿到錢了？？
老師您好，能不能麻煩您詳細解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
程寶問答
金程問答
