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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好。為什么這道題算dirty price的時候n=9呢？題中說是還有10次付息啊
這里的5.0%不就是今天的波動率嗎 為什么這道題是n-1天的
老師您好，請問b1的自由度為什么等于殘差的自由度n－1－k呢？
這個方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
請問如果用計算器計算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標準誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項的？老師給的原因是相關系數(shù)是零，但式子里沒有相關系數(shù)??？不能變成0吧。
老師你好，為什么這里F0是偏小的呢，持有人有額外的收益，為什么這里是要將收益加上再折回去呢？沒有明白這個收益的具體指的是什么。
老師，在stack and roll 的收益中，我能明白為啥S<F，會有benefit，但這個和basis為正時，short position才會有收益，怎么感覺是反的呀，這兩者有啥不同嗎？
value of forward 是不是有2種方法，用payoff折現(xiàn)到0時刻，用f0-k折現(xiàn)到0時刻，二者相等？見圖藍色的1和2公式。謝謝
講義第25頁，為什么累計概率函數(shù)F（X）當x不屬于1-6時是零呢？如果舉例x=7，那么CDF不應該等于1嗎？
程寶問答
金程問答
