金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好。為什么這道題算dirty price的時(shí)候n=9呢？題中說(shuō)是還有10次付息啊
這里的5.0%不就是今天的波動(dòng)率嗎 為什么這道題是n-1天的
老師您好，請(qǐng)問(wèn)b1的自由度為什么等于殘差的自由度n－1－k呢？
這個(gè)方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
請(qǐng)問(wèn)如果用計(jì)算器計(jì)算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個(gè)題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說(shuō)asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來(lái)的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來(lái)的2倍對(duì)嗎
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
請(qǐng)問(wèn)如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒(méi)有S 啊
老師，判斷是否顯著，在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定，但是r平方和adjustr不是用來(lái)判斷x對(duì)y的解釋力度嗎，怎么b選項(xiàng)用來(lái)判斷是否顯著來(lái)了？
老師我8.3整個(gè)這半頁(yè)就看不懂…從第一個(gè)假設(shè)開始，到a sensible rule of thumb, 再到the extension of the definition of basis, 再到用S和F表示a short hedge做空對(duì)沖，以及其凈價(jià)格。
程寶問(wèn)答
