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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師這一題的A選項(xiàng)能不能說他反映的是一種信用風(fēng)險(xiǎn)？
net replacement ratio 怎么算可以解釋一下嗎， 操作風(fēng)險(xiǎn)說是信用風(fēng)險(xiǎn)的，但ppt沒找到
老師 我們常說的風(fēng)險(xiǎn)類型是不是三大類：市場風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
老師，信用增級和評級是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒太理解在講什么
信用風(fēng)險(xiǎn)資本不應(yīng)該還要乘以期限調(diào)整嗎？這個(gè)題目為什么少乘了
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
請問信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這里都涉及非集中清算的內(nèi)容，這兩部分有什么關(guān)系么？ 比如：信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金是99%10天的horizon，但操作風(fēng)險(xiǎn)中是99%5天的horizon 信用風(fēng)險(xiǎn)中初始保證金
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個(gè)對沖的問題是出在哪里呢？
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