金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師，一般我們?cè)谟胒uture對(duì)沖duration時(shí)，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）對(duì)吧，但是題目當(dāng)中關(guān)于期貨的duration給了兩個(gè)，那我該怎么處理，以及這兩個(gè)duration我該怎么去理解他。請(qǐng)老師把這兩道題都講解一下給我聽(tīng)
25題 老師如果F-test 檢驗(yàn)simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗(yàn)的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說(shuō)明B1的顯著性，模型的合理性
請(qǐng)問(wèn)借錢(qián)或者借資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該都是在0時(shí)刻，價(jià)格S0吧，然后到T時(shí)，是Sert，但是買(mǎi)或者賣(mài)出期貨，不應(yīng)該也是在0時(shí)刻發(fā)生嗎？為什么聽(tīng)視頻好像是在T時(shí)刻賺取或者支出F0呢？
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
41題，請(qǐng)問(wèn)在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來(lái)的f減一下，大概得到C選項(xiàng)
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個(gè)2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來(lái)的，現(xiàn)在就是拿這個(gè)F與17年9月的spot price 在做對(duì)比，這樣理解對(duì)嗎？
CTD的問(wèn)題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
老師 這道題答案里是說(shuō)用穩(wěn)定收益的bond來(lái)對(duì)沖浮動(dòng)利率的風(fēng)險(xiǎn)嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動(dòng)還是付浮動(dòng)，最終來(lái)判斷是long還是shortbond？dv01f的價(jià)值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個(gè)不為零。 請(qǐng)問(wèn)是對(duì)的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒(méi)講。然后F代表宏觀因子，也沒(méi)講，完全聽(tīng)不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
老師，在第15題計(jì)算DP時(shí)上一期用的N=10（未加上一期），而16題計(jì)算時(shí)用的是N=7（加了上一期），到底是要加還是不加呢？有點(diǎn)兒不太明白。
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來(lái)的是持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個(gè)公式算出來(lái)這個(gè)price, 所以持有者現(xiàn)在行權(quán)可以獲得的payoff是等于price嗎
老師請(qǐng)問(wèn) Q1:是正態(tài)分布的mean=0 sd=1，還是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的mean=0 sd=1？ Q2： 對(duì)于普通的情況t分布是n-1，那么線性回歸是n-k-1，k是代表截距b0嗎
程寶問(wèn)答
