全部 >
分布
第一個問題 這題的原假設(shè)是什么？？怎么得出原假設(shè)是什么 第二個問題，這個題的是在置信區(qū)間95%的情況下，去T表找自由度為51的值嗎，得到的1.96，怎么和正態(tài)分布的數(shù)值一樣？
選項是不是有問題？Q指的是t的累積概率函數(shù)，而D選項的1.209和0.533是Z分布下的分位點。選項中的Q應(yīng)該實際上是P吧，代表分別小于兩個分位點的聯(lián)合概率
老師 二項分布的期望值對應(yīng)的概率最大，期望值就是均值，也就是均值等于它的眾數(shù)，跟我們之前學(xué)的右偏概念不一樣啊？比如這道題這種情況，按右偏的概念來說不應(yīng)該是均值大于眾數(shù)嗎
老師，您好！麥考林久期的計算中乘以1乘以2乘以3有什么講法么，是一定要一年兩年三年，還是說只要均勻分布的時間段就可以，會不會遇到不是均勻的時間段這時候要怎么計算呢？謝謝！
（regression 229題） 問題① A選項為什么是對的呢，X Variable2不在拒絕域中，只有intercept在拒絕域中，所以只有X是顯著的 問題② 根據(jù)題目，查T分布表的話n是3還是4呢，n僅僅是變量X的個數(shù)嗎？
百題信用風(fēng)險第37題，按照指數(shù)分布無記憶性，第二年的違約概率不應(yīng)該和第一年一樣嗎，也應(yīng)該是0.09516，怎么是0.08611，但感覺后者也有道理，請老師講解一下。
?？级?題，c選項梁老師說不選是因為沒有肥尾，研究severity一般要看肥尾，那lognormal也不是肥尾，為什么不能選？而且基礎(chǔ)班講義上研究severity的分布是有exponential的，我也沒明白為什么不可以。請老師講講吧，謝謝
如何理解指數(shù)分布的無記憶性？這里The cumulative PD by the end of the first year 0.0149=1-e^(-0.015*1)，用計算器算出來是
有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準正態(tài)分布，但是我們這里只取正負1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt?！闭垎枽胖傅氖鞘裁?？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
老師，這道題我有另外一種思路，如果題目給了A、B兩種基金都屬于正態(tài)分布，如果題目問的是B基金收益率為30%大于A基金收益率為12％的概率是多少？直接用兩個基金標(biāo)準化后對應(yīng)的概率相減對嗎？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師請問這個課后作業(yè)的題目，為什么都不能和講義對應(yīng)呢？比如老師這一節(jié)講課內(nèi)容時常見的單一變量的隨機分布，但課后練習(xí)的題目涉及假設(shè)檢驗、回歸分析，根本無法達到訓(xùn)練和鞏固本次講義的目的。
老師，信用百題第6和7題，同樣是組合資產(chǎn)相關(guān)性為0，為什么6題的EL就可以直接用PD*EA*LR，而7題的EL不可以用1個月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式？為什么這里EL也要建損失分布？
老師，18題這里找critical value的時候是不是講錯了啊，應(yīng)該查單邊5%的critical value吧？ chi-square是個非負分布，左邊尾巴的值接近0 ；H0是ACF都等于0，QBP和QLB都是越大越拒絕，所以如果落在左邊尾巴不應(yīng)該被拒絕啊。
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F(xiàn)是一個宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思??？
程寶問答
金程問答