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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差可以理解，可是公式里的根號(hào)N是多少呀？我看解答里好像等于1？
老師，計(jì)算standard error時(shí)候，因?yàn)槭菢颖荆肿邮欠裥枰?i class="highlight">n-1開根號(hào)？請(qǐng)解答謝謝
老師好，請(qǐng)問這道題公式N=-DVs/DVf中，分子為什么乘了0.0001？為什么分母是25？
押題卷的第17題中，答案版本解釋到N（X>20%），然后是怎么得出0.5793的？
分母的除以跟號(hào)n是除以根號(hào)幾？不是根號(hào)5嗎？算不出0.9438啊
老師 這個(gè)公式帶錯(cuò)數(shù)了 Ux n-1 是最近一天的0.2% Y的也是
請(qǐng)問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
您好，請(qǐng)問為什么這里的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算上不用sigma/根號(hào)n，而是直接用sigma
如果標(biāo)準(zhǔn)差未知用T檢驗(yàn)的話，分子上的N是不是16-1=15個(gè)
如果是交割日下一個(gè)支付coupon日期來計(jì)算，N是按9計(jì)算嗎
什么時(shí)候是S除以根號(hào)N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險(xiǎn)的角度，在long futures的時(shí)候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個(gè)公式里的括號(hào)的值就會(huì)小啊，基差風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小啊
想問一下ppt第26頁講bootstrap時(shí)老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個(gè)）m=100（bootstrap的sample個(gè)數(shù)） 我之前對(duì)bootstrap
ppt4-23,n值增加，是指做的實(shí)驗(yàn)次數(shù)增加對(duì)嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個(gè)人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個(gè)人，n=5是嗎？每次抽取10個(gè)人是永遠(yuǎn)不能變得對(duì)嗎，只能不斷的增加實(shí)驗(yàn)次數(shù)，然后sample的均值才會(huì)趨近于總體的均值？
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