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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
ppt4-23,n值增加，是指做的實驗次數(shù)增加對嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個人，n=5是嗎？每次抽取10個人是永遠(yuǎn)不能變得對嗎，只能不斷的增加實驗次數(shù)，然后sample的均值才會趨近于總體的均值？
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補充保證金到initial margin，這點我沒有疑問。但是題干用
關(guān)于confidence interval。經(jīng)常對兩個公式混淆，一個是μ+-多少倍的標(biāo)準(zhǔn)差，一個是樣本均值+-k倍的標(biāo)準(zhǔn)誤（sigma/根號n或者sigma/根號n），請問如何辨別使用這兩者？二者的區(qū)別僅僅是前者對象是總體二后者是樣本嗎？或者能否直接根據(jù)題目有沒有給出樣本數(shù)量n來判斷？
中心極限定理是不是我對一個總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
為什么上面那個題N是10期而不是11期？為什么下面那個題是7期而不是6期？兩個題不是同一個意思嗎？為什么下面那個題折現(xiàn)的時候N要多一期呢？
這兩個是同類型題目，都是先計算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時課刻的一期，為啥呀
請問樣本方差，總體方差，均勻分布方差這些都是啥時候使用，怎么一會分母是n，一會分母是n-1，一會分子要乘以概率加權(quán)，一會又不用乘以概率加權(quán)，有點亂了。
return不是用n-1時期的嗎？為什么這題全部是用n時期的？如果給我現(xiàn)在的價格和昨天的價格我知道，給我2天收益率就分不清，如果是價格的話用ln算還是直接算？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權(quán)，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應(yīng)數(shù)字帶入到公式計算嗎？
關(guān)于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請老師解惑，謝謝！
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第156題，題目中沒有提總體，為什么計算方差、寫方差的時候分母要用N-1而不是N？另外，155題提到了是sample standard deviation，所以用樣本方差的結(jié)果是可以的。
老師您好，為什么上課時老師說的是除以n，后面表格里算sample variance的時候除的是n-1，是不是因為前者是算的population的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
N（d1）是概率累計函數(shù)，N’（d1）相當(dāng)于對累計函數(shù)求導(dǎo)，是概率密度函數(shù)，請問概率密度函數(shù)的圖形是什么樣的？之前的課程確實記不清了，翻課件也比較麻煩，麻煩老師了
正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化e.g. X~N（170，2），如果要求 150≤X≤152的區(qū)間概率，按照Z~N（0.1）標(biāo)準(zhǔn)化處理為150-170/2≤Z≤152-170/2→5≤Z≤4，那怎么跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表去對應(yīng)?。?
程寶問答
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