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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration？
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
這個F0*（1+Q)^t是什么意思，這個F0不是t時刻的價格么，t時刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示（F-S）%=r-r*， 但實證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠期溢價，那么這樣對嗎？
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
老師這里的F0=s0（1+r）^t、F0不應(yīng)該是遠期合約里面約定的價格嘛而題目里面給的的F0是這個遠期合約的價格吧 能混在一起用的嘛 公式里的F0到底指的是什么呢
因為C服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
有一題是CHF是分子，計算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問的是哪一個知識點，f1和f2是什么意思
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