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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D是董事會職責還是corf的職責？感覺兩者都有review。
delta-normal VaR 適用場景是什么，為什么這一題選D
老師，D說不披露需要有補救措施，哪些是可以不披露的呀
老師，D選項the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
這個例子中KRD為負值，D其中一個意思不是代表時間么？可以為負值么？而且DV01\KR01,這些正負號永遠搞不清，DV01=-D*P*0.0001么?還是DV01=D*P*0.0001?,DV01=-▲P還是▲p？還有kr01???
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因為完全正相關就相當于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請問算d1時，還有一個公式如下（圖1），但是求d2時年老師在強化班里講的是“減號”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識視頻中，又講到了“減號”如下（圖3）。請問d2公式里的減號到底應該在哪里呢？
老師，對于D我可以這么構造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個數(shù)字和前4個數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說明D是錯的了嗎？答案也可以是D吧
看跌期權的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價格賣出嗎？
沒有明白為什么最后一期的時候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
對于D，如果是針對commercial bank 來講的話，存款人取走存款會增加流動性危機對吧？
老師，在推導asset or nothing call時，楊老師說asset和N(d2)有相關性，這怎么理解？
老師，這道題D為什么不對？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動性補足的么
程寶問答
金程問答
