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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這個(gè)查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來N（d1）不是這個(gè)值呀？
為什么BRW這個(gè)權(quán)重公式里面，分子有個(gè)i，分母有個(gè)n，這兩個(gè)不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應(yīng)該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
請(qǐng)問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個(gè)資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
請(qǐng)問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險(xiǎn)管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計(jì)算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時(shí)，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來不對(duì)
老師好，171頁的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來計(jì)算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
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