金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，MSD怎么算不出來(lái)呢，這個(gè)n是10還是7呢，幫忙看看我公式哪里寫(xiě)的不對(duì)，謝謝。
老師 我這一題 為什么按不出答案 N=24 1/Y=4 PMT=-30 FV=0 >>>PV? 請(qǐng)問(wèn)哪里錯(cuò)了呢？
老師好，在第一個(gè)公式中總體方差已知的情況下，自由度是n么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)N^*乘以1中的1是怎么來(lái)的？是所有用到delta時(shí)，每份對(duì)沖工具的delta都是1嗎
請(qǐng)問(wèn)分紅時(shí)的N(d1)里面的d1也是用有分工時(shí)的d1公式算的嗎？
這里d1 ln1怎么用計(jì)算器按呢？N(d2)算好d2以后怎么求概率？
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
分母是n-1，因?yàn)榍蟮檬菢颖痉讲?，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
這里總體方差未知用T檢驗(yàn)，樣本36個(gè)，那N不就是35嗎？為什么還是用36
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說(shuō)在過(guò)去的一年里嗎
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理論投資，題中說(shuō)，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來(lái)算？
IRP徹底懵了，CFA二級(jí)經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個(gè)新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
程寶問(wèn)答
