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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，D說不披露需要有補(bǔ)救措施，哪些是可以不披露的呀
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
為什么這道題目選D，corporate risk management強(qiáng)調(diào)專業(yè)性，難道treasury和internal audit部門不強(qiáng)調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
D項(xiàng)，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對(duì)了呢？
這個(gè)例子中KRD為負(fù)值，D其中一個(gè)意思不是代表時(shí)間么？可以為負(fù)值么？而且DV01\KR01,這些正負(fù)號(hào)永遠(yuǎn)搞不清，DV01=-D*P*0.0001么?還是DV01=D*P*0.0001?,DV01=-▲P還是▲p？還有kr01???
437的A和D。容易判斷是反向市場(chǎng)，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場(chǎng)矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場(chǎng)？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請(qǐng)問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請(qǐng)問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請(qǐng)問算d1時(shí)，還有一個(gè)公式如下（圖1），但是求d2時(shí)年老師在強(qiáng)化班里講的是“減號(hào)”放在如下圖中鉛筆畫圈處（圖2）；但是年老師的框架知識(shí)視頻中，又講到了“減號(hào)”如下（圖3）。請(qǐng)問d2公式里的減號(hào)到底應(yīng)該在哪里呢？
老師，對(duì)于D我可以這么構(gòu)造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個(gè)數(shù)字和前4個(gè)數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說明D是錯(cuò)的了嗎？答案也可以是D吧
這道題麻煩老師再看下，D選項(xiàng)的前半句對(duì)不對(duì)？將現(xiàn)金流映射到久期籃子 沒任何毛病啊
老師請(qǐng)問D選項(xiàng)的deposit composition ratio中的demand deposits，為什么越大對(duì)流動(dòng)性越不好呢？不是存儲(chǔ)金額越大，現(xiàn)金流越大，流動(dòng)性就會(huì)越好嗎？謝謝~
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
協(xié)會(huì)MOCK第一題，A和C我確認(rèn)是錯(cuò)的，但是D選項(xiàng)，在講義上也確實(shí)提到了為了提升銀行的文化，其中第二點(diǎn)就是關(guān)于激勵(lì)，所以不知道D哪里錯(cuò)了
老師請(qǐng)問Merton Model求d1、d2的公式和BSM有區(qū)別嗎？我記得一級(jí)BSM的公式是這樣的，分子有一個(gè)+r*T。所以在套公式的時(shí)候到底用哪個(gè)？
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