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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問37題的標準誤分母是不是有誤的？樣本的分母應該是n-1吧？
老師好，想問下這道題的第四個描述，DeltaS-c為什么等于N(d2)呢？
E*σE=N(d1)*V*σv這個式子是如何推導出來的，為什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
老師，怎么查正太分布表里N(-0,0917)=？能把表截個圖嘛這個數(shù)字怎么找呀？
老師您好，這個通過計算器N=20.5算出來的PV值不應該是dirty price嗎？
老師，這里算債券的市場價格能不能用 N=3, I/Y=10, FV=1 Million，然后求解PV=？
老師，習題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個除以根號n呀？
老師，這個查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來N（d1）不是這個值呀？
為什么BRW這個權(quán)重公式里面，分子有個i，分母有個n，這兩個不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個無風險組合嗎？
請問老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應用
老師我有一個問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項分布是n次獨立的伯努利分布重復那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說這個題，我是應該把它看成伯努利算V（5x），還是應該用二項分布的方差公式。
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
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