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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么單因素模型的假設(shè)不包含mean-variance efficient portfolio，而CAPM模型包含?n套利定價模型都不包含嗎？
老師，這道題如果題目沒有說n=5，那么計算ES時是否需要加上95%VaR對應(yīng)的值，再除以5呢？
為什么n不用2500用100呢，這里的2500是什么意思，前面不就是寫的樣本均值嗎？
N（-1）怎么查表的，就是1-0.8413？1個數(shù)的值等于1-與他互為負數(shù)的值？
置信區(qū)間不是均值加減多少個標準差嗎？為什么這里還要用標準差除以根號N呢？
N=12.083,FV=1000,I/Y=5,PMT=60,算出了結(jié)果是1118.19，和老師講的不一樣咋回事
老師說的是SN*N(d1)，但是解析里有個折現(xiàn)的。這個折現(xiàn)的是如何算出來等于1的呢？
這題的PV可以用計算器來算嗎。我用n=2 I/Y=8.6 pmt=100 算完pv等于-177.0367729呀
老師，懷特檢驗的test statistic 是nR^2，n是original model的x的個數(shù)嗎？R^2是original model的R^2嗎？
請問老師，N(d2)是否可以說成執(zhí)行價格低于股票價格的風(fēng)險中性概率？
window是指樣本容量n還是指數(shù)據(jù)的壽命？感覺老師在課程中前后有出現(xiàn)不一致的說法。
老師我這道題把N換成了10*12，其他不變，算FV得到同樣的結(jié)果。請問邏輯上理解是正確的嗎？
老師下面算方差，方差的公式不是x-xbar / n 嗎，那這個方差兩個都平方是什么意思？謝謝
＝前面的delta C跟＝后面的delta（△）有區(qū)別嗎？區(qū)別是什么，跟之前的式子△＝N（d1）各是什么關(guān)系
pmt3，1/y2，fv100，n3，怎么計算出的p=102.8839？可否寫一下式子，謝謝！
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