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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問一下DV01、D*的正負號問題。 根據(jù)定義式
這個看漲期權(quán)期限6個月，算d1的時候為為什么分子上面的T是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項和b選項是否有沖突？B選項老師不是說外匯互換里面包含了遠期和互換嗎？這里面的互換和d選項里面的互換又有什么不一樣呢？如果說因為d選項有利率互換的話，那b選項也不太準確了？
老師 選項D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時候想到VaR不滿足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿足的，請問這里D不應(yīng)該是對的嗎？如果D因為VaR
D為何不對？被動持有缺乏流動性資產(chǎn) 他的潛在波動不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲戶把錢取走 bank不就會面對流動性風險嗎？ABC為什么不選
這道題D選項我覺得不是0吧，標普500和etf會有一些相關(guān)性的吧
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準確公式應(yīng)該是什么？
請問38題的D選項，題里說source是15，uses是25，15-25=-10。但是deposit的delta是-25，loans的delta是-15，應(yīng)該是-25-（-15）=-10。那么D是不是過程錯了呢。
老師好。百題第三單元第42題，覺得d選項也有些問題，Loss mutualization不是otc的特點，但是有一個not，那不是d選項也是對的？謝謝
請問這種比較優(yōu)勢的題目，必須用Fixed的差減去Floated嘛？，因為D選項是-0.5，D是最小的，但如果用Floated的差減去Fixed那不就最大了嗎？
官書第四門的121頁右側(cè)例題中，在計算bond2的折現(xiàn)因子d（2）時，為什么要用bond1的折現(xiàn)因子d（1），這兩支債券沒有關(guān)系?。?
老師，請教類似這類二叉樹題目計算方面應(yīng)試技巧，如果在題目中已經(jīng)給出了fu,fd,是否可以直接推算u，d，還是要根據(jù)題目的σ，Δt來計算對應(yīng)的u，d？
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