問題在圖片綠色字體
為什么這里K*U不等于0.215
這道例題用風(fēng)險(xiǎn)中性方法計(jì)算的時(shí)候，目前0時(shí)刻的價(jià)格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當(dāng)從0時(shí)點(diǎn)計(jì)算0.5時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)中性的價(jià)值時(shí)，為什么是用半年期即期利率計(jì)算，而不是用2.15%計(jì)算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
老師您好，請(qǐng)問這題能用E(xy)-E（x）E(y)嗎？為什么我算出來等于18和答案不一樣，是我算錯(cuò)了嗎
老師這個(gè)知識(shí)點(diǎn)現(xiàn)在還考嗎？好像頻率不高
這里為什么不用(C2-C1)/(1-C1)這樣算？
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
D沒聽懂，需要解釋
MDP都可以用前幾期不違約的（1-當(dāng)期概率）相乘，再乘以最后一期違約的當(dāng)期概率，這樣計(jì)算嗎？
按照講義的內(nèi)容，模型驗(yàn)證過程并不涉及和外部評(píng)估結(jié)果進(jìn)行比較，B選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
老師，不太明白A選項(xiàng) ，什么是“ 所有投資者的決策在特定時(shí)期內(nèi)是單一的”
D選項(xiàng)沒有聽懂，哪里錯(cuò)了，為什么錯(cuò)了？
還是不能理解為什么找一個(gè)更好代表投資風(fēng)格的基準(zhǔn)和多元回歸有什么關(guān)系
老師，為什么我計(jì)算出每個(gè)權(quán)重下的組合收益和組合var，然后相除，得到的結(jié)果是2 scheme擁有最大值?？梢越忉屢幌聻槭裁催@里這么計(jì)算得到的答案卻是不一樣的嗎？按道理，應(yīng)該是一樣的
這里計(jì)算前期不違約第四年違約的概率為什么不是直接用C4-C3，而是C4-C3之后再除以1-C3？
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