這個(gè)題考點(diǎn)在哪啊
narrow和wide是什么意思
請解釋一下這道題
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過的損失就可以用廣義帕累托分布來進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來是針對于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個(gè)問題就是 GVE有沒有什么關(guān)于分布的描述
請逐條講解一下，答疑看不懂。
事件空間為什么有{M,U},{M,D},{U,D},{M,U,D}，這不是一個(gè)公司的評級嗎
視頻解析說久期是變化百分比？？？久期為什么成了百分比了？
久期，關(guān)鍵利率的這些值什么時(shí)候應(yīng)該保留負(fù)號。什么時(shí)候不應(yīng)該？
這個(gè)題為什么不保留負(fù)號？
為什么此題把。九七這個(gè)平行移動。 與關(guān)鍵利率這個(gè)非平行移動。 兩個(gè)不同領(lǐng)域的概念放在同一個(gè)體里面表達(dá)了
為什么是這樣求呢？這個(gè)四倍標(biāo)準(zhǔn)差波動為什么乘上總資產(chǎn)就是他的價(jià)值
請問利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的，這個(gè)怎么理解？是說如果無風(fēng)險(xiǎn)利率不會變動的話，這個(gè)的YTM就永遠(yuǎn)不會變嗎？
老師這里我想問一下經(jīng)過bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個(gè)分位點(diǎn)計(jì)算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
程寶問答
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