金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在真的考試中，如果求出了d1，再求n(d1)，是會(huì)給個(gè)正態(tài)分布表來(lái)求嗎？怎么計(jì)算呢？
老師，我覺(jué)得這道題的均值求法有問(wèn)題吧？總體均值與樣本均值有1/N的關(guān)系嗎？在哪里講過(guò)？
bond valuation的例題，為什么不能用FV=103，PMT=3，N=4，I/Y=3來(lái)計(jì)算PV，而要用Zero Rate來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)此處在N=20（小于30），且沒(méi)有說(shuō)明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
不是說(shuō)asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
這里用計(jì)算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來(lái)與公式結(jié)果相同，請(qǐng)問(wèn)為什么pmt要取0？
老師，這道題說(shuō)df=n-k-1，是因?yàn)閱?wèn)題在問(wèn)OLS，所以就是在問(wèn)殘差項(xiàng)的df對(duì)嗎？
這道題多問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，最小基差風(fēng)險(xiǎn)是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因?yàn)榛顜?lái)?yè)p失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對(duì)數(shù)值最小，對(duì)嗎？擔(dān)心價(jià)格下跌，是long 期貨，對(duì)應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請(qǐng)老師確認(rèn)
老師好，請(qǐng)看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時(shí)刻總頭寸價(jià)值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價(jià)值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價(jià)值”二字，但感覺(jué)從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時(shí)刻總頭寸價(jià)值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時(shí)間價(jià)值嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)考試時(shí)什么時(shí)候需要代入N（d1,2）的計(jì)算，什么時(shí)候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計(jì)算方式？
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
請(qǐng)問(wèn)361這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤分別代表什么？還有就是根號(hào)下RSS/N-K-1和如圖二有什么區(qū)別？
老師您好 我按照n=25/12 i/y=5/12 pv=100000 fv=0 按出來(lái)的pmt是-48308.5648 和解析不一樣
紅色部門的兩個(gè)公式分別運(yùn)用于什么情況下，為何一個(gè)要除以根號(hào)n，一個(gè)不用？
ppt17-20,如果n大于等于30，是不是就查z的表，小于30，查表就查t的表格??？
程寶問(wèn)答
