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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說是無影響？ 還是我混淆公式了...
這道題利息折現(xiàn)的話n是不是應(yīng)該是29？利息不是從1年末開始發(fā)行的嗎？
在真的考試中，如果求出了d1，再求n(d1)，是會(huì)給個(gè)正態(tài)分布表來求嗎？怎么計(jì)算呢？
老師，我覺得這道題的均值求法有問題吧？總體均值與樣本均值有1/N的關(guān)系嗎？在哪里講過？
bond valuation的例題，為什么不能用FV=103，PMT=3，N=4，I/Y=3來計(jì)算PV，而要用Zero Rate來算呢？
請問此處在N=20（小于30），且沒有說明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
不是說asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
這里用計(jì)算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來與公式結(jié)果相同，請問為什么pmt要取0？
老師，這道題說df=n-k-1，是因?yàn)閱栴}在問OLS，所以就是在問殘差項(xiàng)的df對嗎？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕?，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時(shí)刻，算出來的F是寫到12時(shí)刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點(diǎn)怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
老師您好，請問考試時(shí)什么時(shí)候需要代入N（d1,2）的計(jì)算，什么時(shí)候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計(jì)算方式？
老師好，知道了N(-D2)，怎么就知道了equity呢？知道了equity,怎么就知道了capital呢?求教，謝謝
請問361這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誤分別代表什么？還有就是根號(hào)下RSS/N-K-1和如圖二有什么區(qū)別？
老師您好 我按照n=25/12 i/y=5/12 pv=100000 fv=0 按出來的pmt是-48308.5648 和解析不一樣
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