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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
期貨賣出方手里沒有標(biāo)的資產(chǎn)也可以賣出期貨嗎？求解釋一下相關(guān)法規(guī)n另外CTD dicision 是啥意思來著？
請(qǐng)問這題算三個(gè)bond的pv 比如bond1 n=3 r=10 pmt=0 fv=1m 求pv為什么不行？謝謝
老師，多元線性回歸AVOVA Table 中， n表示的是樣本個(gè)數(shù)？k表示的解釋變量個(gè)數(shù)嗎？k中包含截距項(xiàng)嗎
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎？
在講義247頁的exercise 里面，為什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率嗎
順便問下，如果題目給了PV、I/Y、N這些信息，是否用計(jì)算器算出的PMT就是SMM公式分母中的應(yīng)還金額
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
置信區(qū)間的公式是樣本均值加減 關(guān)鍵值*標(biāo)準(zhǔn)誤，其中標(biāo)準(zhǔn)誤是樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)差，但是樣本均值 的無偏標(biāo)準(zhǔn)差公式的分母不應(yīng)該是根號(hào)n-1嗎？為什么在置信區(qū)間的標(biāo)準(zhǔn)誤這里是根號(hào)n了呢？
請(qǐng)問老師這道題第一句話中，在考慮equity value的時(shí)候不需要考慮公式中N（d1）與N(d2)是用哪個(gè)利率計(jì)算出來的嗎？還是說計(jì)算equity value和PD不一樣，前者只能用無風(fēng)險(xiǎn)利率rf,也就是沒有其他選擇？
老師，請(qǐng)問當(dāng)n很大的時(shí)候，遠(yuǎn)大于30的時(shí)候，我們既可以用t檢驗(yàn)也可以用z檢驗(yàn)對(duì)嗎？？ 2、這種情況如果我們用t檢驗(yàn)的話，近似的去查z表而不用去查t表可以嗎？？（因?yàn)閦表背過比較快，而且在n大的時(shí)候tz查到的數(shù)字應(yīng)該差不多的吧？)
在假設(shè)檢驗(yàn)中，如果樣本數(shù)小于30就使用T分布？大于30就使用正態(tài)分布？ 如果用的樣本S的平方，則服從T的n-1，將統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算結(jié)果和給定的分位點(diǎn)和n-1的自由度下的分布進(jìn)行比較，如果大于查表值則拒絕原假設(shè)？是這樣理解的嗎？
請(qǐng)問老師 第三題這里第一步計(jì)算指數(shù)n為什么是1？The four-year Eurodollar futures quote is 97.00. 指數(shù)不應(yīng)該是4嗎？ 只是在轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利的時(shí)候和e的指數(shù)的4年抵消了？請(qǐng)問是這樣嗎？ 看視頻講解老師在n的地方寫的1，不明白什么意思
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個(gè)不同的值，一個(gè)除以n，一個(gè)除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個(gè)地方，還有sample variance，sample
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