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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計(jì)算器算PV, 題目說還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時(shí)刻還有10次，折現(xiàn)時(shí)加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說N=10. 請(qǐng)問為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
老師，押題93題說n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計(jì)算區(qū)間的時(shí)候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因?yàn)閿U(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號(hào)n也就是根號(hào)400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師，押題93題說n擴(kuò)大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計(jì)算區(qū)間的時(shí)候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因?yàn)閿U(kuò)大4倍縮小二分之一）除以根號(hào)n也就是根號(hào)400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
這個(gè)題目的真實(shí)市場回報(bào)是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個(gè)相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價(jià)格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對(duì)不是嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個(gè)數(shù)每次抽100個(gè)數(shù)的組合嗎
這道題，實(shí)驗(yàn)的次數(shù)n少于30，為什么第三問第四問可以直接把樣本均值和方差當(dāng)成是總體的樣本均值和方差？
老師說降低蒙特卡羅模擬標(biāo)準(zhǔn)誤的方法有四個(gè)，一個(gè)是增加N，請(qǐng)問另外三個(gè)都是什么？都是怎么算的？
為什么說在不滿足獨(dú)立同分布的時(shí)候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨(dú)立的嗎
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，為什么沒有除以根號(hào)下37，是因?yàn)?i class="highlight">n>30么？
這里老師說的求yield為什么要把選項(xiàng)帶入計(jì)算？這里不可以用計(jì)算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
老師，為什么這道題的df是32-4? df不應(yīng)該是n-1嗎? 還有就是他這句，an intercept plus three partial slope coefficients沒懂
N按照6計(jì)算，算出年化的I/Y 8.1484，再除以2，半年化利率結(jié)果是4.0742，為什么不一樣呢？
老師請(qǐng)問第14題為什么到計(jì)算delta的時(shí)候rf，N（d1)*e-rt中r只用外國利率代替而不是rdomestic-rforeign？
為什么這個(gè)時(shí)候是用中心極限定理？用sigma除以根號(hào)n而不是sigma？什么時(shí)候求置信區(qū)間用中心極限定理？
程寶問答
金程問答