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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么Debt=F*exp(-rt)-put ？解釋下行不
為什么P=F，就可以推出C=Y？
請問講義70頁的F（-1.5）怎么算？謝謝
老師，F檢驗，查表永遠查單尾的嗎
y越大 f＜s?e∧x是增函數啊
為什么S0增加，F0減少？
為什么會有新老兩個F0?
為什么f為1-99.9%的反函數
如何得到已知f下x的均值和方差
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數量相等嘛？
F不是期貨約定的執(zhí)行價嗎，F＞無風險套利估計出來的價格，說明投資者應該做多期貨呀
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
為什么這個描述是求f2,3而不是f1,2？這塊搞不清楚，怎么區(qū)分問的是啥
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結論。
程寶問答
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