全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個(gè)coupon， 最后一個(gè)coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對(duì)，為啥是1000？
195:老師您好，請(qǐng)問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計(jì)算器計(jì)算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯(cuò)在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計(jì)算從15年1.1起計(jì)算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請(qǐng)問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師您好！82題在計(jì)算結(jié)果時(shí)，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對(duì)？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時(shí)候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來算了是嗎？
莫頓模型對(duì)債務(wù)價(jià)值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對(duì)債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
寫得很清楚，Yi與Xi一一對(duì)應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
請(qǐng)問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象啊？往下取整怎么我以為就到15年的時(shí)候，剛好就是三期，n怎么會(huì)變成了30，另外這6%怎么來的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時(shí)違約或者同時(shí)不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個(gè)會(huì)賠付，第一個(gè)不賠嗎？
你好，我計(jì)算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來
精 老師麻煩再詳細(xì)講解一下檢驗(yàn)線性回歸時(shí)用到的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和查表時(shí)為什么自由度是n-k-1這一部分，謝謝
老師畫的圖是從下一期到到期日還有10期現(xiàn)金流，在此基礎(chǔ)上在往前折一期，那N應(yīng)該就是11了，是圖畫錯(cuò)了。？
請(qǐng)問:剛才例題求4月1日的clean price 時(shí)，N為什么=（10 0.5）*2，而不是10*2 1，因?yàn)?月1日不是coupon的付息日呀？求大俠指教。
程寶問答
金程問答